УПРАВЛЕНИЕ АКТИВАМИ И ПАССИВАМИ КОММЕРЧЕСКИХ БАНКОВ НА БАЗЕ ПРИМЕНЕНИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ СРЕДСТВ

В статье рассматриваются вопросы повышения конкурентоспособности коммерческих банков за счет дальнейшего роста доходности и ликвидности кредитных учреждений. Для решения этой задачи предложена экономико-математическая модель. Она  позволяет количественно оценивать влияние структуры и объемов выданных ссуд на результаты и экономические нормативы деятельности кредитной организации, а также обосновать их минимально-достаточный уровень. Согласование противоречивых экономических интересов участников финансового рынка и достижение взаимовыгодного компромисса производится на базе применения игровых экономико-математических моделей. Формирование оптимальных стратегий игроков сводится к решению симметричной пары двойственных задач линейного программирования. Расчеты платежной матрицы осуществляются на основе предлагаемой авторами имитационной модели.

1. Алексеев Ю.Н. Имитационное моделирование в системе ИМИТАК (VISUAL IMITAK): учебное пособие. М.: ГУУ, 2008. 74 с.

2. Емельянов А.А., Власова Е.А., Дума Р.В. Имитационное моделирование экономических процессов: учеб. пособие. М.: Финансы и статистика, 2002. 368 с.

3. Карпов Ю.Г. Имитационное моделирование систем. Введение в моделирование с Any Logic 5. СПб.: БХВ-Петербург, 2006. 400 с.

4. Фомин Г.П. Математические методы и модели в коммерческой деятельности. М.: Финансы и статистика, 2005. 615 с.

5. Parfenova M.J., Babishin V.D., Yurkevich E.V., Sekerin V.D., Dudin M.N., Methodology making management decisions based on a modified Ramsey model // Asian Social Science. 2014. Vol. 10, № 17. P. 292-301.